Møllen stod oprindelig i Albæk, syv km øst for Skjern, men blev i 1882 flyttet ind i den hastigt voksende stationsby, og senere igen til dens nuværende placering.
Møllen blev i første omgang flyttet ind på den plads som nu hedder Holger Danskes Plads. (Folk i Skjern kalder stadig pladsen for Mølletorvet).
I de første år blev der udelukkende brugt vindkraft, men allerede i 1884, da en ny møller - Jens Pedersen - overtog møllen, blev en dampmaskine installeret og i 1913 tillige en dieselmotor.
I starten måtte man ikke bygge høje bygninger omkring møllen - men efterhånden kunne dette forbud ikke håndhæves, så møllen fik problemer med at få vind nok.
Var Vindmøllen blevet på denne plads, var den sikkert forsvundet i dag, ligesom mange andre vestjyske vindmøller.
På grund af forsyningsproblemer under 1. Verdenskrig blev det igen nødvendigt med vindkraft og møllen blev derfor flyttet til sin nuværende plads på Marupvej. Her var der mere vind og møllen kunne nu trække Skjern Elværk og forsyne byen med el.
I 1924 overtog en ung møller, Johannes Lund, møllen og byggede herefter en god forretning/kundekreds op. Møllen blev specielt brugt til maling af forskelligt dyrefoder - en speciel god "kyllinge-blanding" var møllen kendt for. Bønderne i omegnen fik en aftale med mælkekusken, som bragte deres korn ned til møllen og havde mel med retur. Bønderne kunne så betale mølleren med deres "mælkepenge" og på betalingsdage kunne der nemt være 15-20 bønder på møllen, hvor de drak kaffe og udvekslede nyheder.
I 1965 døde mølleren og sønnen Erik Lund overtog møllen. Men udviklingen havde overhalet møllen og i 1978 overlod Erik Lund møllen til Skjern Kommunes Bevaringsforening. Bevaringsforeningen overdrog i 1987 Vindmøllen til Skjern-Egvad Museum, der genåbnede møllen med udstillingslokale i det gamle korntørreri i 1991.
I Vestjylland er der i dag kun ganske få funktionsdygtige vindmøller tilbage. Møllen er fornylig blevet restaureret, og museet kører nogle gange i løbet af sæsonen med møllen, så man kan opleve den i drift.
English: Skjern Windmill was moved into the fast-growing station town in 1882 and in 1917 it was moved to its present location. It is one of the few functioning windmills in the Country where it is possible to see millers grinding corn. The mill is still acting as a museum mill.