Un cauchemar fut longtemps considéré, dans plusieurs traditions populaires, comme une créature s'asseyant durant la nuit sur le torse de sa victime, l'empêchant de respirer correctement.
Le terme cauchemar dérive de cauquemaire, utilisé au xve siècle. Il est formé de caucher et de mare.
Caucher dérive de cauchier (« presser »), qui est un probable croisement entre l'ancien français chauchier (« fouler, presser ») xiie siècle, le latin calcare (« talonner, fouler aux pieds »), et la forme picarde cauquer.
Mare provient du mot picard mare, emprunté au moyen néerlandais mare (« fantôme »), avec le même sens en allemand et en anglais. La mara ou mare est un type de spectre femelle malveillant dans le folklore scandinave.
Cauchemar a eu une orthographe différente en fonction des localités et des époques : cochemare (1694), cochemar (1718), cauchemare, cauquemare (Picardie), cauquevieille (Lyon), chauchi-vieilli (Isère), chauche-vieille (Rhône), chaouche-vielio (Languedoc), cauquemare, quauquemaire (sorcière), cochemar.