Gramsbergen is ontstaan op een smalle zandrug tussen de Vecht en een moerassig gebied aan de oostzijde. Doordat het lag bij een belangrijke toegang door het uitgestrekte moeras naar Drenthe en Coevorden en bovendien dicht bij de grens met het graafschap Bentheim, was het een plek van strategisch belang. In 1339 komt Gramsbergen dan ook in de geschriften naar voren wanneer hier een versterking wordt gebouwd. Deze versterking was aanvankelijk niet meer dan een versterkt huis op een weiland, omgeven door een gracht. Mogelijk bestond Gramsbergen zelf al langer. Zo wordt in 1225 al een ‘Huys Bergene’ genoemd, welke waarschijnlijk ten westen van het huidige Gramsbergen moet hebben gelegen, waar we de veldnaam ‘Oldenhof’ vinden. Daarnaast zijn ook bewoningssporen te vinden die teruggaan tot de negende of tiende eeuw.
Gramsbergen was van oorsprong een Heerlijckheyt, wat inhoudt dat een persoon overheidsrechten uitoefende over de plaats. Het ging bijvoorbeeld om rechtspreken, innen van belastingen en rechten over de jacht en visserij. Het huis, de stad en de Heerlijckheyt waren in de 14e eeuw in het bezit van een gelijknamige adellijke familie. Hieruit vererfde de havezate achtereenvolgens aan de Van der Ezes, de Van Aeswijns en de Van Haeftens. In 1727 werd zij gekocht door de familie van Rechteren. Het huis werd in 1822 afgebroken.
In 1811 werden de buurschappen Gramsbergen, Ane, Anerveen, Anevelde, Holtheme, Holthone, Den Velde en Loozen samengevoegd tot de gemeente Gramsbergen. Bijna twee eeuwen later, op 1 januari 2001, fuseerden de gemeenten Gramsbergen, Hardenberg en Avereest tot de huidige gemeente Hardenberg.