La chapelle fut construite par la famille Sallonyer à la suite de l'épidémie de peste bubonique qui sévit dans la région en 15882. Elle fut placée sous le vocable de Saint Roch qui consacra une partie de sa vie à venir en aide aux pestiférés.
Par héritage, elle rentre en la possession de la famille de Chabannes. Louise-Henriette de Chabannes l'apporte ensuite en dot à la famille de Saint-Phalle.
Le 26 février 1859, le comte Édouard de Saint-Phalle en fait don à la fabrique de Château-Chinon. Cet évènement est commémoré par l'installation d'une plaque à l'intérieur de la chapelle sur laquelle on peut lire ces mots :
« Cette chapelle a été donnée par Mr le comte Édouard de Saint-Phalle le 26 février 1859 à la fabrique de Château-Chinon à la condition que chaque fois qu'un prêtre s'y rendra en procession, il dira un pater en l'intention du donateur et en celle de sa famille. »