Donnay fut un lieu de pèlerinage de 1885 à 1995 environ.
A la fin du XIXème siècle la très pieuse Louise Edmée Augustine Presson de Fayaux, propriétaire du château de Donnay qui s'étendait sur 250 hectares de forêts, possédait également des fermes importantes aux alentours. Elle avait fait le vœu de construire une grotte dans ses bois si son mari Thomas Fossey se reconvertissait.
Quelques mois plus tard, le mari s'étant converti, la châtelaine exécutât sa promesse et fit construire en 1884 la grotte à l'image de celle de Lourdes. Construite par les fermiers des châtelains, elle fut inaugurée en 1885.
Pour tenir sa promesse, la châtelaine contracta un emprunt au crédit foncier de 25000 Francs Or qu'elle eut dit-on beaucoup de mal à rembourser.
Elle mourut le 16 Octobre 1907 dans la pauvreté, ayant dépensé tous ses biens en charité et en bien de piété.
A la suite de la conversion du père, le fils suivi la dévotion de sa mère en devenant le chanoine Fossey, décédé à Bayeux en 1908.