Le territoire de Vay, qui englobait jadis la commune de La Grigonnais, aurait, à une époque très éloignée, été traversée par deux voies romaines se croisant au lieu dit « Le Carrefour » lieudit qui existe encore de nos jours. La première de ces voies venait de la direction de RENNES et filait vers NANTES ; quant à la seconde elle reliait le secteur de CHATEAUBRIANT à celui de la côte Atlantique : c’était la route du sel et elle s’appelle encore de nos jours, du moins ce qu’il en reste, « Le Chemin de la Turballe ».
VAY, située sur la route de l’étain, est habitée dès le néolithique, comme en témoigne le menhir de la Pierre qui Tourne ou menhir de la Drouetterie. Les restes de soldats de l’armée Vendéenne, qui cherchaient à gagner la Loire et qui furent tués par les soldats de la République, seraient enfermés dans deux endroits près du bourg.